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2024年12月16日時点の予測結果 モデルは、2024年10-12月期のGDP（実質、季節調整系列前期比）を、0.07％と予測。※年率換算：0.28％ |
GDPナウキャストの推移
GDPナウキャストとは
- GDPナウキャストとは―浦沢 聡士 2021年12月10日
- GDPナウキャストの枠組みの変更：更なる予測精度の向上にむけて―浦沢 聡士 2022年9月1日
- GDPナウキャストは、なぜ当たり、なぜ外れるのか―景気推定とGDP推計のギャップ―浦沢 聡士 2024年3月14日
GDPナウキャストの枠組み
- 予測対象：実質GDP（1次速報値、季節調整系列(前期比)）
- 予測対象期間：直近の公表値から2四半期先までを予測
- 予測モデル：ダイナミックファクターモデル（DFM）
－ データセットの動きを代表する、景気推定値として解釈される共通因子(common factor)を抽出し、そのようにして集約された情報をもとに予測を実施
- 入力データ：四半期データであるGDPに加え、複数の月次データ等を利用
－資本財出荷指数、消費財出荷指数については「製造工業生産予測指数（補正値）」（経済産業省）を用いて、第3次産業活動指数については「JCB消費NOW」（株式会社ジェーシービー、株式会社ナウキャスト）を用いて、実績値が得られるまでの間、それぞれ補外予測を実施
（変数リスト）
- 予測頻度：隔週（月初、月中）ごとに、予測を実施する日に利用可能な最新のデータセットを用いて実施
－ 月初：前月末に公表されたデータを反映（資本財出荷指数、消費財出荷指数、実質輸出、新規求人数）
－ 月中：当月中旬までに公表されたデータを反映（第3次産業活動指数、消費活動指数、所定外労働時間、景気ウォッチャー調査）
－ 「JCB消費NOW」については、月初に前月の前半部分のデータが、月中に前月の一月分のデータが公表される。GDPナウキャストの中では、月初に公表される半月分のデータも、その月の一月分のデータと見做して用いる
関連文献
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浦沢聡士, 2023. GDPナウキャストと景気判断～景気判断実務におけるGDPナウキャストの活用に向けて～. 内閣府経済社会総合研究所『経済分析』第208号, 146-164.
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Urasawa, S., 2023. The Usefulness of High-Frequency Alternative Data to Obtain Nowcasts for Japan’s GDP: Evidence from Credit Card Data. Journal of Business Cycle Research 19(2), 191-211.
- 浦沢聡士, 2022. クレジットカード利用情報を用いたサービス消費のリアルタイム予測. 神奈川大学『Kanagawa University Economic Society Discussion Paper』2021-02
- 浦沢聡士, 2021. GDPナウキャスティング：成果と課題. 神奈川大学『Kanagawa University Economic Society Discussion Paper』2021-01
- Urasawa, S., 2014. Real-time GDP forecasting for Japan: A dynamic factor model approach. Journal of The Japanese and International Economies 34, 116-134.
引用について
本ウェブページで示された内容を引用する際には、「東京財団政策研究所ウェブサイトのGDPナウキャスティング」を使用した旨、ご記載ください。
※本ウェブサイトで示された内容や見解は、「エビデンスに基づく政策立案（EBPM)に資する経済データの活用」研究プログラムおよび「地方自治体におけるEBPM人材の育成」研究プログラムの活動によるものであり、東京財団政策研究所や所属する機関のものではありません。
※GDPナウキャストの枠組みについては、事前のアナウンス等を行わずに変更する場合があります。
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- 主席研究員
- 浦沢 聡士
- 浦沢 聡士
- 研究分野・主な関心領域
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- 景気循環論
- GDPナウキャスティング
- 経済政策
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